Usando indicadores técnicos para desenvolver estratégias de negociação Fonte: Gráfico criado com TradeStation. Por outro lado, as estratégias utilizam frequentemente indicadores de forma objectiva para determinar as regras de entrada, saída e / ou de gestão do comércio. Uma estratégia é um conjunto definitivo de regras que especifica as condições exatas em que os comércios serão estabelecidos, gerenciados e fechados. Normalmente, as estratégias incluem o uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, indicadores múltiplos, para estabelecer instâncias em que a atividade de negociação ocorrerá. Embora este artigo não se concentre em quaisquer estratégias de negociação específicas, ele serve como uma explicação de como os indicadores e as estratégias são diferentes e como eles trabalham juntos para ajudar os analistas técnicos Localizar configurações de negociação de alta probabilidade. Indicadores Um número crescente de indicadores técnicos estão disponíveis para os comerciantes estudarem, incluindo aqueles em domínio público, como uma média móvel ou oscilador estocástico. Bem como indicadores proprietários comercialmente disponíveis. Além disso, muitos comerciantes desenvolvem seus próprios indicadores exclusivos. Às vezes com o auxílio de um programador qualificado. A maioria dos indicadores possui variáveis definidas pelo usuário que permitem aos comerciantes adaptar os insumos-chave, como o período de retrocesso (quantos dados históricos serão utilizados para formar os cálculos) para atender às suas necessidades. Uma média móvel, por exemplo, é simplesmente uma média de um preço de títulos durante um período específico. O período de tempo é especificado no tipo de média móvel, por exemplo, uma média móvel de 50 dias. Esta média móvel será média dos 50 dias anteriores de atividade de preço, geralmente usando o preço de fechamento de segurança em seu cálculo (embora outros pontos de preço, como o aberto, alto ou baixo pode ser usado). O usuário define o comprimento da média móvel, bem como o ponto de preço que será usado no cálculo. Estratégias Uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas que definem quando um trader tomará a ação. (Para saber mais, veja nosso Tutorial de Médias Móveis.) Tipicamente, as estratégias incluem filtros de comércio e gatilhos, que são freqüentemente baseados em indicadores. Os filtros de comércio identificam as condições de configuração que os gatilhos comerciais identificam exatamente quando uma ação específica deve ser tomada. Um filtro de comércio, por exemplo, pode ser um preço que tenha fechado acima de sua média móvel de 200 dias. Isso define o cenário para o gatilho comercial, que é a condição real que leva o comerciante a agir AKA, a linha na areia. Um gatilho de comércio pode ser quando o preço atinge um tick acima da barra que violou a média móvel de 200 dias. A Figura 2 mostra uma estratégia utilizando uma média móvel de 20 períodos com confirmação do RSI. As entradas e saídas comerciais são ilustradas com pequenas setas pretas. Figura 2: Este gráfico do QQQQ mostra negócios gerados por uma estratégia baseada em uma média móvel de 20 períodos. Um sinal de compra ocorre na abertura da próxima barra após o preço ter fechado acima da média móvel. A estratégia utiliza uma meta de lucro para a saída. Fonte: Gráfico criado com TradeStation. Para ser claro, uma estratégia não é simplesmente comprar quando o preço se move acima da média móvel. Isso é muito evasivo e não fornece detalhes definitivos para a ação. Aqui estão alguns exemplos de algumas perguntas que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva: Que tipo de média móvel será usado, incluindo o comprimento eo ponto de preço a ser usado no cálculo? Quão longe acima da média móvel o preço precisa se mover? O comércio será inserido assim que o preço se mova uma distância especificada acima da média móvel, no final da barra ou na abertura da próxima barra Que tipo de ordem será usada para colocar a negociação Limite de mercado Quantos contratos ou ações serão Ser negociado Quais são as regras de gestão de dinheiro Quais são as regras de saída Todas estas questões devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia. Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias Um indicador não é uma estratégia de negociação. Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar condições de mercado, uma estratégia é um livro de regras de comerciantes: Como os indicadores são interpretados e aplicados, a fim de fazer suposições educadas sobre a atividade no mercado futuro. Existem muitas categorias diferentes de ferramentas técnicas de negociação, incluindo indicadores de tendência, volume, volatilidade e impulso. Frequentemente, os comerciantes usarão indicadores múltiplos para formar uma estratégia, embora os tipos diferentes de indicadores sejam recomendados ao usar mais de um. Usando três indicadores diferentes do mesmo tipo - momento, por exemplo - resulta na contagem múltipla da mesma informação, um termo estatístico denominado multicolinearidade. A multicolinearidade deve ser evitada, pois produz resultados redundantes e pode fazer com que outras variáveis pareçam menos importantes. Em vez disso, os comerciantes devem selecionar indicadores de diferentes categorias, como um indicador de momentum e um indicador de tendência. Freqüentemente, um dos indicadores é usado para confirmação que é, para confirmar que outro indicador está produzindo um sinal preciso. Uma estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso de um indicador de momentum para confirmação de que o sinal de negociação é válido. Um indicador de impulso é o Índice de Força Relativa (RSI), que compara a variação média dos preços dos períodos de avanço com a variação média dos preços dos períodos em declínio. Como outros indicadores técnicos, o RSI possui entradas variáveis definidas pelo usuário, incluindo a determinação de quais níveis representarão sobre-compra e condições de sobre-venda. O RSI, portanto, pode ser usado para confirmar quaisquer sinais que a média móvel produz. Sinais opostos podem indicar que o sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado. Cada combinação de indicador e indicador requer investigação para determinar a aplicação mais adequada em relação ao estilo dos comerciantes e tolerância ao risco. Uma vantagem na quantificação das regras de negociação em uma estratégia é que permite aos comerciantes aplicar a estratégia aos dados históricos para avaliar como a estratégia teria se comportado no passado, um processo conhecido como backtesting. Claro, isso não garante resultados futuros, mas certamente pode ajudar no desenvolvimento de uma estratégia de negociação rentável. Independentemente de quais indicadores sejam usados, uma estratégia deve identificar exatamente como os indicadores serão interpretados e precisamente que ação será tomada. (Saiba mais sobre os benefícios e desvantagens do backtesting. Os indicadores são ferramentas que os comerciantes usam para desenvolver estratégias que não criam sinais comerciais por conta própria. Qualquer ambigüidade pode levar a problemas. Escolhendo indicadores para desenvolver uma estratégia Que tipo de indicador um comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende de que tipo de estratégia ele ou ela pretende construir. Isso se refere ao estilo de negociação e tolerância ao risco. Um comerciante que busca movimentos de longo prazo com lucros grandes pode se concentrar em uma estratégia de tendência seguinte e, portanto, utilizar um indicador de tendência seguinte, como uma média móvel. Um comerciante interessado em pequenos movimentos com pequenos ganhos freqüentes pode estar mais interessado em uma estratégia baseada na volatilidade. Novamente, diferentes tipos de indicadores podem ser usados para confirmação. A Figura 2 mostra as quatro categorias básicas de indicadores técnicos com exemplos de cada um. Figura 3: As quatro categorias básicas de indicadores técnicos. Os comerciantes têm a opção de comprar black box sistemas comerciais, que são comercialmente disponíveis estratégias proprietárias. Uma vantagem para a compra destes sistemas de caixa preta é que toda a pesquisa e backtesting teoricamente tem sido feito para o comerciante a desvantagem é que o usuário está voando cego, uma vez que a metodologia não é normalmente divulgado, e muitas vezes o usuário não é capaz de fazer qualquer personalização Para refletir o seu estilo de negociação. (Saiba como os sistemas de caixas negras funcionam com ETFs inteligentes no Sharpen Your Portfolio With Intelligent ETFs.) Conclusão Indicadores por si só não fazem sinais comerciais. Cada trader deve definir o método exato em que os indicadores serão usados para sinalizar oportunidades de negociação e desenvolver estratégias. Os indicadores podem certamente ser usados sem ser incorporados em uma estratégia entretanto, as estratégias de troca técnicas incluem geralmente pelo menos um tipo de indicador. Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite que os comerciantes backtest para determinar a viabilidade de uma determinada estratégia. Ele também ajuda os comerciantes a entender a expectativa matemática das regras, ou como a estratégia deve executar no futuro. Isso é fundamental para os comerciantes técnicos, uma vez que ajuda os comerciantes avaliar continuamente o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se e quando é hora de fechar uma posição. Traders muitas vezes falam sobre o Santo Graal - o segredo comercial que levará a rentabilidade instantânea. Infelizmente, não há uma estratégia perfeita que garanta o sucesso de cada investidor. Cada comerciante tem um estilo único, temperamento, tolerância ao risco e personalidade. Como tal, cabe a cada comerciante para aprender sobre a variedade de ferramentas de análise técnica que estão disponíveis, a investigação como eles executam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias com base nos resultados. Uma política monetária não convencional na qual um banco central adquire ativos financeiros do setor privado para diminuir os juros. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros de índices de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todas as ações. Um tipo de apólice de seguro onde o segurado paga uma quantidade especificada de despesas de bolso para serviços de saúde tal. As medidas e políticas governamentais que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feitas com a intenção de proteger os indicadores locais. Indicadores Técnicos e Sobreposições Indicadores Técnicos são as linhas muitas vezes squiggly encontradas acima, abaixo e em cima da informação de preço em um Gráfico técnico. Indicadores que usam a mesma escala como os preços são normalmente traçados em cima das barras de preços e, portanto, são referidos como sobreposições. Introdução aos Indicadores Técnicos e Osciladores Uma introdução aprofundada aos vários tipos de indicadores técnicos e osciladores que estão por aí. Um deve ler o artigo para usuários de StockCharts. Sobreposições Técnicas Bandas de Bollinger Uma sobreposição de gráfico que mostra os limites superior e inferior de 039normal039 movimentos de preços com base no Desvio Padrão de preços Chandelier Exit Um indicador que pode ser usado para definir stop-loss de arrasto para posições longas e curtas Ichimoku Cloud Um indicador abrangente Que define suporte e resistência, identifica a direção da tendência, mede o momento e fornece sinais de negociação Kaufman039s Média móvel adaptativa (KAMA) Uma média móvel única que responde pela volatilidade e se ajusta automaticamente ao comportamento dos preços Keltner Canais Uma sobreposição de gráfico que mostra limites máximos e mínimos de preço Movimentos baseados na média Verdadeira gama de preços Médias móveis Gráfico de sobreposições que mostram o valor 039average039 ao longo do tempo. Movimento Média Mínima (EMAs) são explicados Movendo Média Envelopes Um gráfico superposição consistindo de um canal formado a partir de médias móveis simples Parabolic SAR Uma sobreposição de gráfico que mostra pontos de reversão abaixo dos preços em uma tendência de alta e acima dos preços em um Downtrend Pivot Points Uma sobreposição de gráfico que mostra os pontos de reversão abaixo dos preços em uma tendência de alta e acima dos preços em uma tendência de baixa Price Channels Um gráfico de sobreposição que mostra um canal feito a partir do mais alto mais baixo e mais baixo para um determinado período de tempo. Com um histograma horizontal mostrando a quantidade de atividade a vários níveis de preços Preço Médio Ponderado pelo Volume (VWAP) Um indicador intraday baseado no valor total do dólar de todas as negociações para o dia corrente dividido pelo volume total de negociação para o dia atual ZigZag A overlay de gráfico Indicadores Técnicos Linha de Acumulação / Distribuição Combina preço e volume para mostrar como o dinheiro pode estar entrando ou saindo de um estoque Aroon Usa Aroon Up e Aroon Down para determinar se uma ação está em tendência ou Não Aroon Oscillator Mede a diferença entre Aroon Up e Aroon Down BandWidth Mostra a diferença de porcentagem entre a parte superior e inferior Bollinger Band Indicador B Mostra a relação entre o preço e as bandas de desvio padrão Coppock Curve Um oscilador que usa a taxa de mudança e um movimento ponderado Média para medir o momentum Coeficiente de Correlação Mostra o grau de correlação entre dois títulos ao longo de um dado período de tempo Chaikin Money Flow (CMF) Combina preço e volume para mostrar como o dinheiro pode estar entrando ou saindo de um estoque Alternativa à Acumulação / Linha de Distribuição Chaikin Oscillator Combina preço e volume para mostrar como o dinheiro pode estar entrando ou saindo de um estoque. Baseado no Oscilador de Preço Detrended de Linha de Acumulação / Distribuição (DPO) Um oscilador de preço que usa uma média móvel deslocada para identificar ciclos Facilidade de Movimento (EMV) Um indicador que compara volume e preço para identificar movimentos significativos Índice de Massa Um indicador que identifica reversões quando o A faixa de preço amplia o histograma do MACD Um oscilador de momentum que mostra a diferença entre o MACD ea sua linha de sinal Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) Uma versão volumétrica do RSI que mostra mudanças é a compra e venda de pressão Índice de Volume Negativo (NVI) Indicador utilizado para identificar reversões de tendência No Balanço Volume (OBV) Combina preço e volume de uma maneira muito simples para mostrar como o dinheiro pode estar entrando ou saindo de uma ação Preço Relativo / Relativo Força Indicador técnico que compara o desempenho de duas ações para cada (KST) Um oscilador de momentum de Martin Pring com base na taxa de mudança suavizada para quatro intervalos de tempo diferentes Pring039s Indicador de momentum especial de KA de Martin Pring que combina o curto prazo, intermediário e longo (RSI) Mostra quão fortemente um estoque está se movendo em sua direção atual RRG Relativo Força Usa RS-Ratio para medir o desempenho relativo e RS-Momentum para medir o impulso de desempenho relativo StockCharts Technical Rank (SCTR) Nosso parente Sistema de ranking baseado em uma força técnica de stock039s Inclinação Mede a subida-over-run para uma regressão linear Oscilador Estocástico (Rápido, Lento e Completo) Mostra como o preço de um estoque está fazendo em relação aos movimentos passados. Os Stochasticos Rápidos, Lentos e Completos são explicados StochRSI Combina o Estocástico com o indicador RSI para ajudá-lo a ver as mudanças RSI mais claramente TRIX Uma média móvel tripla de movimentos de preços True Strength Index Um indicador que mede a direção da tendência e identifica os níveis de overbought / Um indicador projetado para medir o risco de mercado ou volatilidade Ultimate Oscillator Combina médias móveis de longo prazo, médio e curto prazo em um número Vortex Indicator Um indicador projetado para identificar o início de uma nova tendência e definir a tendência atual Williams R Usa estocástica Para determinar níveis overbought e oversold Nós igualmente temos umas coleções grandes dos indicadores de mercado documentados neste WebStock Webinar principal dos indicadores Este Webinar é para: Comerciantes experientes que são ainda não consistentemente rentáveis. Comerciantes Avançados que desejam incorporar Indicadores Principais em suas negociações. Este Webinar irá ensiná-lo: Leading versus Lagging. Preço vs Indicadores de Quantidade. Os 5 indicadores Essenciais. Por que os indicadores dão sinais falsos. Indicadores para piscinas escuras e HFTs. Análise de indicadores de combinação. Principais vs Indicadores Subordinados. Se você tem sido comercial por vários anos, você ficará surpreso com o que você aprende neste webinar. Certifique-se e tome notas. É cheio de treinamento que irá ajudá-lo imediatamente. Indicadores ajudar os comerciantes escolher as melhores ações para o comércio, mas como tudo sobre a negociação, existem dicas secretas que a maioria dos comerciantes não sabem. Saiba como você pode melhorar seus lucros comerciais imediatamente com alguns ajustes simples de como você usar e interpretar indicadores de ações. Que indicadores são certos para você Isso depende de como você troca ações. Você vai aprender quais os indicadores que você deve usar com base em seu estilo de negociação, preferências e metas. Se você é um novato ou um comerciante de carreira, você vai aprender coisas sobre indicadores de ações que didn8217t sabe que você precisava aprender. Você está whipsawed fora de comércios só para ver o estoque mover-se depois que você está fora Análise de indicadores irá ajudá-lo a evitar picaretas mais fracos. Seus negócios apenas pequenos lucros A força do indicador ajuda a selecionar as ações mais fortes para o comércio. Seus indicadores funcionam apenas parte do tempo Usando Indicadores de liderança e combinação elimina esse problema comum. Saiba mais assistindo ao webinar agora.
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