Correlações de moeda Cada célula nas tabelas a seguir contém o coeficiente de correlação para dois pares de moedas (correlações de moeda) que são nomeados nos campos correspondentes do painel superior e esquerdo. O coeficiente de correlação mede a proximidade entre dois pares de moedas. Se ambos os pares se movem para cima e para baixo em uníssono perfeito, então seu coeficiente de correlação é 1. Se o movimento de um par não diz nada sobre o movimento do outro par, então há uma correlação zero entre esses pares. Se dois pares se movem em direções exatamente opostas, então seu coeficiente de correlação é -1. As correlações também são divididas em quatro grupos de acordo com sua força. Para facilitar a visualização, todas as correlações na tabela a seguir são coloridas para mostrar sua resistência, conforme observado abaixo: Fraca (Branco): o valor absoluto do coeficiente de correlação não excede 0,3 (isto é, pode ser qualquer coisa de -0,3 a 0,3). Meio (cinza): o valor absoluto do coeficiente é superior a 0,3 mas inferior a 0,5. Forte (Preto): o valor absoluto do coeficiente é maior que 0,5 mas menor que 0,8. Alto (Vermelho): o valor absoluto do coeficiente de correlação é igual ou superior a 0,8. Os coeficientes de correlação são calculados com base nos preços de fechamento diários observados nos últimos 40 dias de negociação (prazo mais curto) e nos últimos 120 dias de negociação (prazo mais longo). Estes dois períodos foram escolhidos de entre 200 períodos de correlação possíveis, com base em quão bem os seus coeficientes de correlação correspondem às flutuações de preços diárias. Como você pode ver a partir do simulador de correlação (Observe: Esta calculadora requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript ativado em seu navegador) a correlação real geralmente divergirá mais forte do valor de destino quando for calculada para períodos de tempo mais curtos. Isto torna importante verificar as correlações de curto prazo contra as correlações de longo prazo, o que é feito na tabela REL abaixo. A tabela REL (de quotreliabilityquot) compara as correlações de curto prazo e de longo prazo e mostra a média de ambos os coeficientes quando eles permanecem próximos para ambos os períodos de tempo. Acredita-se que, se os coeficientes de correlação de curto e longo prazos concordarem, a correlação é mais confiável - mais propensos a persistir no futuro próximo. Você pode verificar como as correlações diárias de curto prazo e de longo prazo mudam ao longo do tempo para os pares de moedas mais negociados na página de correlação final (Observe: O tamanho desta página é de 1,3 Mbs e requer que você tenha Flash instalado e Javascript ativado em seu navegador). A correlação também pode ser definida como o grau de similaridade (similaridade direta quando a correlação é positiva / semelhança inversa quando a correlação é negativa) que você pode esperar existir entre os padrões de gráficos técnicos (por exemplo, linhas de tendência, padrões de preços, castiçais e ondas Elliott) visíveis em qualquer Dois pares de moeda gráficos. Por exemplo, você pode esperar ver a imagem espetacular quase exata da linha de tendência que aparece no gráfico EUR / USD diário quando você olha para o mesmo gráfico de escala de tempo de USD / CHF (porque a correlação negativa desses pares é tão alta). Os coeficientes de correlação diários mostrados aqui, portanto, medem a correspondência entre os padrões de gráficos intermediários (últimos 120 dias) e menores (últimos 40 dias) visíveis nas cartas diárias dos pares de moedas para os quais são calculados. Esta informação será mais útil para os comerciantes de posição (mantendo as posições abertas de um dia para alguns dias) que dependem principalmente os estudos diários gráfico. Se você deseja calcular correlações para outros períodos de tempo, pode fazê-lo no Excel, como descrito na parte inferior desta página. Tabela de Correlação de Moedas Nota. É melhor diversificar esses pares de moedas cuja correlação é colorida em Branco ou Cinza (com mais cautela) na tabela REL. Você pode ainda diminuir a lista de candidatos para a diversificação, excluindo aqueles pares que passaram o menor tempo a ser fraca correlacionada durante os últimos 100 dias de negociação - como é mostrado na página de correlações à direita (soma das percentagens de tempo que o 40- Dia e 120 dias correlações permaneceu fraco. Nota: O tamanho desta página é de 1,3 Mbs e requer que você tenha Flash instalado e Javascript habilitado em seu navegador). Se a correlação estiver colorida em Vermelho para dois pares na tabela REL você pode usar isso para selecionar para a negociação somente aquele par que oferece a entrada com a maior relação de recompensa a risco entre os dois. Você também pode usar essas informações para esclarecer o quadro técnico (por exemplo, a contagem de ondas de Elliott) do par de moedas que você comercializa observando o gráfico do outro par de moedas, com o qual ele está altamente correlacionado. Excel Correlations Tutorial Você pode calcular as correlações individuais para qualquer dois pares de moedas e para qualquer período de tempo, passando por estas etapas: Selecione os pares de moeda que você deseja analisar. Exporte os dados de preço de cada um desses pares de seus gráficos forex (por exemplo, Intellicharts) para um arquivo no computador (o formato usual para exportação de dados é CSV). Importe cada arquivo para o Excel indo para DatagtImport External DatagtImport Data e apontando para ele. Talvez seja necessário importar os números como texto e, em seguida, substituir os pontos por vírgulas para que o Excel possa trabalhar com os preços como números. Certifique-se de que as datas das séries cronológicas importadas concordam para cada linha (pode ignorar esta etapa se estiver a trabalhar com apenas um feed de preços). Exclua as colunas para Abrir, Alta e Baixa. Altere os nomes das colunas com os preços de fechamento para os nomes dos pares de moeda a que pertencem. Use a função CORREL para calcular a correlação. Esta função funciona em duas matrizes, que serão intervalos de mesmo comprimento dos preços de fechamento para os dois pares. Basta digitar em uma das células vazias quotcorrel (quot, em seguida, pressione o botão quotfxquot ao lado da barra de fórmula e selecione os dois intervalos. A fórmula resultante será semelhante a - CORREL (A1: A40B1: B40) e calculará o valor do Coeficiente de correlação entre os pares para o período de tempo escolhido. Neste exemplo, será de 40 horas, dias ou semanas, dependendo da escala de tempo das cartas sendo analisadas. Para calcular a matriz de correlação de qualquer número de pares repetir os passos acima 1 a 3 para cada par. Crop toda a tabela para que os nomes dos pares de moedas estão na primeira linha e os preços de fechamento são apenas para o período de tempo que você deseja analisar. Em vez de usar a função CORREL vá para ToolsgtData Analysis. Selecione quotCorrelationquot da lista de ferramentas de análise. Pressione o botão ao lado do quotInput Rangequot e, em seguida, realce o conteúdo de todas as colunas. Consulte a marca ao lado de quotLabels em First Rowquot. Selecione o intervalo de saída escolhendo uma célula à direita do mesa. Pressione quotOKquot. Nota . Talvez seja necessário instalar o pacote de análise de dados do CD de instalação do Office, caso ele não seja carregado por padrão. Para instalá-lo vá para ToolsgtAdd-Ins. Selecione Analysis ToolPak e clique em OK para começar a criar suas matrizes de correlações de moeda. Evitar desastre de divisas por meio de não-correlações Um perigo sempre presente enfrentando comerciantes de forex spot é o foco constante em oportunidades de curto prazo, perdendo o quadro geral. Mais recentemente, os comerciantes têm testemunhado o risco criado por grandes eventos geopolíticos. Um evento exógeno como a revolta líbia pode causar uma onda de aversão ao risco que se estende em cascata em todos os mercados. Se os melhores e mais brilhantes do mundo não puderem prever esses eventos, nem os melhores sistemas de negociação, o comerciante de forex precisa desenvolver uma estratégia defensiva ou de redução de risco e minimizar o risco de ser varrido do lado errado de tais eventos. Embora não possamos prever eventos inesperados, podemos optar por reduzir o risco na negociação forex spot, selecionando posições não correlacionadas. Como o EUR / USD se correlaciona em uma semana, um mês ou anualmente com outros pares de moedas Existem surpresas Usando dados de correlação. Podemos procurar anomalias ou padrões de outliers em correlações de moedas correntes. Por exemplo, a sabedoria convencional em relação aos pares EUR / USD e USD / CHF é que eles são cerca de 90 negativamente correlacionados. Isso, entretanto, é desmentido pelos dados das correlações contemporâneas (veja a matriz forex), e permite a possibilidade de uma reversão para o comércio médio. Mas o ponto importante a lembrar com as correlações é ter tantas posições não-correlacionadas quanto possível para evitar grandes abaixamentos em grandes movimentos. Se os seus modelos como o euro e libra mdash dois altamente correlacionados pares mdash contra o dólar, você precisa selecionar o sinal mais forte e ir com ele em vez de dobrar sua exposição, tendo ambos os comércios. Então você só deve adicionar negócios com pares não-negativamente correlacionados. Para os comerciantes colocar em pares de moedas múltiplas, encontrar o mais diverso conjunto de pares de moedas fornece proteção extra. O adágio familiar de donrsquot colocar todos os seus ovos em uma cesta se aplica aqui. Se um trader quisesse aplicar este princípio de correlações mínimas e trocar múltiplas moedas, o primeiro passo é selecionar um par de moedas prime e depois escolher outros pares que têm baixas correlações. Por exemplo, se selecionássemos o EUR / USD, o conjunto de pares de moedas correlacionadas baixas ao lado dele incluía o USD / MXN e o USD / CAD. Se selecionamos o GBP / USD como o par principal, então um conjunto potencial de pares de baixa correlação seria o USD / MXN e o EUR / AUD (veja as imagens abaixo). Itrsquos vale a pena olhar para o AUD / USD a partir de um ponto de vista de correlação. Uma cesta AUD / USD de baixa correlação inclui o EUR / JPY, EUR / GBP ou EUR / CAD. O AUD / USD e o EUR / CAD têm uma correlação mais baixa de um mês de -0.03. Um padrão que os comerciantes precisam estar cientes de é o fato de que quando você adiciona mais pares de moeda, você perde não-correlação. Nós havenrsquot falou sobre sinais e devemos ser claro que estes não são arbitragem negociações, mas comércios baseados em seu próprio mérito que nós, através de um estudo de correlação, estão garantindo não estão adicionando risco. A correlação entre ou entre cada posição que você carrega necessita ser compreendida a fim compreender sua exposição de risco total. Há significativas implicações comerciais estratégicas de uma análise de correlação para iniciantes, bem como comerciantes mais experientes. Primeiro, enquanto o EUR / USD é muito popular, ele realmente fornece a maior exposição ao risco ao comércio junto com outras moedas. Porque suas correlações são muito altas com outros pares, as perdas de negociar o EUR / USD seriam replicadas mais provável nos outros pares. O par de moedas que fornece a melhor não correlação com outros pares é o AUD / USD. Para comerciantes iniciantes e ainda mais experientes negociando o AUD / USD com o EUR / JPY ou o EUR / GBP, o USD / MXN eo USD / CAD oferecem uma cesta que gera o maior potencial para estabilizar o desempenho. Abe Cofnas é autor de quotSentiment Indicatorsquot (Bloomberg Press). Ele pode ser alcançado em abecofnasgmail. Related ArticlesAnyone comércio Positivo / Negativo Correlated Moeda Pares Em certos mercados você pode tirar proveito da resiliência de uma moeda para os movimentos feitos pelo mercado. Quando digo mercado eu quero dizer a variável dependente. Por exemplo. Se você tomar o EUR / USD, AUD / USD e EUR / USD você pode dizer que o USD é a variável dependente como é o denominador comum. Assim indo por esta lógica você pode olhar para a tendência do USD sozinho e, em seguida, julgar a força ou fraqueza contra ele das variáveis independentes. Exemplo: EUR e GBP ambos caem 100 ou assim pips mas o AUD permanece em uma escala este tempo inteiro. O EUR eo GBP começam retracing então ligeiramente eo AUD responde aumentando sua diferença da propagação de encontro a estes outros dois. Kinda como sua flutuante no ar. Naturalmente este sinal uma compra para o AUD. Basta comprar a moeda mais forte em um mercado potencialmente sobrevendido. Se você pensar nisso como em, o quotmarketquot estar acima ou abaixo do quotoutlierquot e PUSHING ou PULLING-lo. De uma perspectiva técnica Em certos mercados, embora isso vai trabalhar contra você porque o mercado pode ser focado na acumulação ou distribuição de dólares dos EUA e assim movimentos feitos pelas variáveis independentes serão simplesmente fabricados para bater zonas líquidas, a fim de reunir o USD. Em outras palavras, o mercado está rolando as pequenas moedas que estão ligadas a ele. Então isso é basicamente como eu comércio confluência. Ele só woks em certos tipos de mercado. Normalmente, quando o mercado não está correlacionado com a variável dependente. Eu digo variável dependente e não o USD porque você pode usar a mesma lógica usando o EUR por exemplo como você mercado ou denominador comum e testando os pares cruzados contra o EUR. Talvez algumas idéias para você talvez alguns não. Meu 2 centavos é servido. Yuppers. Eu trocá-los para diversiy meu risco e economizar em custos de comissão, porque um dos pares de moeda pode ter menor cotação preço e comissões são calculados com base no valor total da transação. Eu uso esta tabela para encontrar os pares correlacionados. A única coisa não é que todos os corretores oferecem cotações em todos os pares correlacionados, especialmente um do par é um exótico. Faça suas perdas em demo. Ganhe seus lucros vivos. Então você está negociando USD Para mim, para negociar EURUSD, eu vou procurar por pares de EUR, por exemplo. EURJPY, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURNZD para encontrar onde EUR está dirigindo (direção como ditado pela maioria). Em seguida, verifique o índice USD para a direção USD. IF EUR é UP, USD índice UP, nenhum comércio. Isto é, eu troco somente quando há uma direção reversa clara para ambos. Como Cindy XXXX. Eu também procuro um par de moedas que independentemente mostra menos força / fraqueza em relação aos seus pares. Eu vou vender / comprá-lo quando a direção do mercado virar. No meu caso. Os 3 pares que eu sigo são AUD / USD. EUR / USD amp GBP / USD. Então você está negociando USD Para mim, para negociar EURUSD, eu vou procurar por pares de EUR, por exemplo. EURJPY, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURNZD para encontrar onde EUR está dirigindo (direção como ditado pela maioria). Em seguida, verificar o índice USD para a direção USD. IF EUR é UP, USD índice UP, nenhum comércio. Isto é, eu troco somente quando há uma direção reversa clara para ambos. Hmmn. Eu estava pensando desde o Euro mostra-se em tantos pares correlacionados, o que eu estava pensando é talvez olhar para a divergência. Vamos dizer se a maioria dos pares de EUR está indo uma direção, UP, mas se um deles, digamos EURCAD, está indo a direção oppposite, para baixo, então podemos deduzir que CAD é forte e, em seguida, proceder a curto USD / CAD Se essa direção for confirmada. Nunca testei essa teoria, embora eu tenha ficado inspirado por seu post agora. Faça suas perdas em demo. Ganhe seus lucros vivos. Este é um tiro rápido de como eu assisto o mercado, estou à procura de harmonia do mercado global e de acordo, a sincronização do mercado, agora isso geralmente só acontece talvez 1 ou 2 vezes por semana. Quando este acordo de mercado ocorre pode durar de horas a dias, se o mercado é positivo, as moedas de risco ganham em valor o doller enfraquece. E vice-versa, mas o importante é que todos devem estar em perfeita harmonia. Assistindo o mercado desta forma me dá algumas informações-chave, em primeiro lugar eu estou negociando quando o mercado entra em uma fase de comportamento não aleatório, por muitas razões o mercado inteiro temporariamente concorda. Em segundo lugar eu posso ver o momento do mercado. Eu assisto os fluxos de transações, ele me dá entradas muito claras. Todas as ondas pico todos juntos e lavar como uma nova onda builds. ican ver como os pares individuais chegar lá níveis de resistência, esta é a informação chave . Este pode leva de minutos a horas como as ondas empurrar contra o s / r, então um vai quebrar e outros seguem, estes são foram i adicionar positions. i registro os valores constantemente à procura de dicas de stalling e turnos de mercado, eu poderia Digite páginas e páginas sobre isso. Um poderia negociar deste sozinho sem nunca olhar um gráfico, mas por que nós quando nós os temos, a informação em meus cartas consiste em níveis de preço médios e níveis calculados daquelas médias. De mensalmente para baixo todos em um gráfico de 2 minutos, assim Eu tenho todas as informações que eu preciso para o comércio de. Off tarde encontrando harmonia como acima tem sido mais difícil ou devo dizer que tive de adaptar-se ligeiramente a estas condições de mercado atual i apenas cabo de comércio eo ftse100 com esta perspectiva particular, Imagem anexa (clique para ampliar)
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