Longos e Curtos (Definições de Termo de Negociação) Atualizado em 20 de julho de 2017 Termo de Negociação Definição: Longo e Curto Os termos longo e curto referem-se a se um comércio foi entrado comprando primeiro ou vendendo primeiro. Um longo comércio é iniciado pela compra, com a expectativa de vender a um preço mais elevado no futuro e realizar um lucro. Um comércio curto é iniciado vendendo primeiro (antes de comprar), com a expectativa de comprar as ações de volta a um preço mais baixo e perceber um lucro. Breaking Down 34Long34 Quando um comerciante dia está em um longo comércio, eles compraram um ativo, e estão esperando que o preço vai subir. Os comerciantes do dia usarão frequentemente os termos 34buy34 e 34long34 interchangeably. Da mesma forma, algum software comercial terá um botão de entrada de comércio marcado 34Buy34, onde outro pode ter um botão de entrada de comércio marcado 34Long34. O termo longo é usado frequentemente para descrever uma posição aberta, como em 34l am Apple34 longo, que indica o comerciante possui atualmente partes de Apple Inc. (AAPL). As letras dentro dos parênteses são chamadas um símbolo do stock ticker. Os comerciantes dirão frequentemente que eu sou 34Going por muito tempo. 34 ou 34Go long34 para indicar seu interesse em comprar um ativo particular. No mercado de ações. Ações são normalmente negociados em lotes de 100 ações. Então, se você for longo 1000 partes de ações XYZX em 10, a transação custa você 10.000. Se você é capaz de vender as ações em 10,20, você receberá 10,200, e líquido de um lucro de 200 (menos comissões). Este tipo de cenário é preferido quando vai longo. A alternativa é que o estoque cai. Se você vender suas ações em 9,90, você receberá 9,900 de volta em seu comércio 10.000. Você perde 100 (mais custos de comissão). Quando você vai por muito tempo, o seu potencial de lucro é ilimitado, uma vez que o preço do activo pode subir indefinidamente. Se você comprar 100 partes de estoque em 1, que o estoque poderia ir a 2, 5, 50, 100 etc (embora os comerciantes do dia negociam tipicamente para movimentos muito menores). Seu risco é limitado ao estoque que vai a zero. No exemplo acima, a maior perda possível é se o preço da ação for 0, resultando em uma perda por ação. Dia comerciantes manter o risco e os lucros bem controlados. Normalmente exigindo lucros de movimentos pequenos e outra vez. Breaking Down 34Short34 Quando um comerciante dia está em um curto comércio, eles venderam um activo (antes de comprá-lo), e esperam que o preço vai cair. Eles percebem um lucro se o preço que comprá-lo para é menor do que o preço que eles vendidos em. 34Shorting34 é confuso para a maioria dos novos comerciantes, uma vez que no mundo real nós normalmente temos que comprar algo para vendê-lo. Nos mercados financeiros você pode comprar e depois vender, ou vender, em seguida, comprar. Os comerciantes do dia usarão frequentemente os termos 34sell34 e 34short34 intercambiáveis. Da mesma forma, alguns softwares comerciais terão um botão de entrada de comércio marcado 34Sell34, onde outro pode ter um botão de entrada de comércio marcado 34Short34. O termo curto é freqüentemente usado para descrever uma posição aberta, como em 34Em curto SPY34, o que indica que o comerciante atualmente tem uma posição curta no SampP 500 (SPY) ETF. Os comerciantes dirão frequentemente que eu sou 34Going curto. 34 ou 34Go curto. 34 para indicar seu interesse em encurtar um determinado ativo. No mercado de ações, ações são normalmente negociados em lotes de 100 ações. Então, se você ir curto 1000 partes de ações XYZX em 10, você recebe 10.000 em sua conta. Este isn39t seu dinheiro contudo embora. Sua conta mostrará que você tem -1000 partes (menos). Em algum momento você deve trazer esse saldo de volta para zero, comprando 1000 ações. Até que você faça isso, você não sabe o que seu lucro ou perda em sua posição é. Se você é capaz de comprar as ações em 9,60, você vai pagar 9,600 para as 1000 ações, mas você recebeu originalmente 10.000 quando você foi pela primeira vez curto. Seu lucro é, portanto, 400, menos comissões. Se o preço da ação sobe embora, e você comprar as ações de volta em 10.20, você paga 10.200 para aquelas 1000 partes, e você perde 200 (mais comissões). Quando você for curto, seu lucro é limitado ao valor que você recebeu inicialmente na venda. Por exemplo, se você vender 100 ações são 5 seu lucro máximo é de 500, se o estoque vai para um preço de 0. Seu risco é (teoricamente) ilimitado embora, uma vez que o preço poderia subir para 10 ou 50, ou mais. Este último cenário significa que você precisa pagar 5000 para comprar de volta as ações, perdendo 4500. Desde gestão de risco é usado em todos os comércios, este cenário não é normalmente uma preocupação para os comerciantes do dia que tomam posições curtas. Shorting (ou venda curta) permite que os comerciantes profissionais para o lucro, independentemente de o mercado está se movendo para cima ou para baixo, razão pela qual os comerciantes profissionais geralmente só cuidado que o mercado está se movendo, não qual direção está se movendo. Shorting Vários Mercados Os comerciantes podem ficar curtos na maioria dos mercados financeiros. Nos mercados de futuros e forex um comerciante pode sempre ir curto. A maioria das ações são shortable no mercado de ações, bem como, mas não todos eles. A fim de ir curto no mercado de ações seu corretor deve emprestar as ações de alguém que possui as ações (você don39t ver nada disso acontecer, ou precisa se preocupar com isso). Se o corretor não puder emprestar as ações para você, eles não deixarão você cortar o estoque. As ações que começaram a ser negociadas na bolsa (denominadas ações da Oferta Pública Inicial, ou IPOs) também não podem ser alteradas. Aumentar os preços e ir muito tempo, e os preços em queda e indo curto, também são por vezes referido como sendo de alta ou bearish. Como se tornar um comerciante de Forex bem sucedido quotHINTquot é um acrônimo que significa quothigh renda não impostos. quot É aplicado a alta - que não pagam renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, chamados de papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. Uma ordem colocada com uma corretora para comprar ou vender um número definido de ações a um preço especificado ou melhor. A compra e venda irrestrita de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições, tais como. No mundo dos negócios, um unicórnio é uma empresa, geralmente uma start-up que não tem um registro de desempenho estabelecido. Uma quantidade que um homeowner deve pagar antes que o seguro cobrirá o dano causado por um furacão. Terceiro período que troca estratégias 8211 Aprenda usar o indicador de RSI Hoje I8217m que vai discutir um dos indicadores os mais populares para estratégias de troca a curto prazo. Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que mede a velocidade e mudança de movimentos de preços. O indicador de RSI foi inventado por J. Welles Wilder e caracteriza RSI em seu livro de 1978, conceitos novos em sistemas negociando técnicos junto com alguns outros indicadores que eu estarei caracterizando nas semanas seguintes. O RSI oscila entre zero e 100. Tradicionalmente, o RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30. Vou poupar explicando a fórmula para calcular o indicador RSI porque o indicador está disponível em cada software de gráficos on-line e off-line assim there8217s nenhuma razão Para calcular manualmente qualquer coisa. A única coisa que precisa ser ajustada é o período de tempo. Wilder tradicionalmente usado 14 dias para calcular o oscilador RSI, enquanto eu prefiro usar um período de tempo mais curto. Acho que o dia 10 ou 10 bar se você está negociando dia funciona muito bem para o mercado de curto prazo oscilações. Então that8217s a única coisa que você terá que mudar ao usar este oscilador. Short Term Trading Strategies 8211 Indicadores Leading e Lagging Há muitos indicadores comerciantes usam para negociar estratégias de negociação de curto prazo, a maioria dos indicadores são divididos em duas áreas. Uma área é indicadores atrasados, estes são os indicadores que confirmam e seguem a ação do preço. A média móvel faixas e segue a tendência de preços, que fornece informações aos comerciantes após o fato. Indicadores de atraso são comumente chamados de tendência seguinte, porque eles são projetados para obter os comerciantes e mantê-los na medida em que a tendência está intacta. Como tal, esses indicadores não são eficazes em mercados comerciais ou laterais. Outra desvantagem para os indicadores de atraso é porque eles estão atrasados, e fornecem direção após o fato, eles podem fazer com que você entrar em uma tendência muito mais tarde e após o sinal inicial foi gerado. No entanto, para a tendência seguinte são considerados os melhores indicadores para estratégias de negociação de curto prazo. A média móvel é grande para a tendência seguinte, mas segue o preço e gera sinais após a tendência já começou A média móvel deu um sinal de compra 6 dias e 2,50 após o mercado inverteu direção indicadores de liderança, por outro lado são projetados para levar os movimentos de preços, em Outras palavras, o indicador principal dará um sinal antes de uma tendência ou uma reversão realmente ocorreu. Existem alguns benefícios que o principal indicador fornece também. A sinalização antecipada para entrada e saída é a principal vantagem de usar indicadores avançados. Principais indicadores funcionam melhor em mercados instáveis ou de tendências, se usado em mercados de tendência it8217s aconselhados a usar apenas esses indicadores na direção da tendência principal. Se o mercado está tendendo mais alto, eu só levaria longas negociações usando o Indicador RSI e se o mercado está tendendo para baixo, eu só recomendaria tomar comércios que estão indo curto. O melhor uso para Osciladores, como o indicador RSI é medir a sobre-compra a curto prazo e os níveis de sobrevenda em mercados agitados, este é o lugar onde esses indicadores prosperam. Uma das melhores maneiras de usar o indicador RSI é medir as divergências entre o mercado analisado e o próprio indicador. Uma divergência de alta ocorre quando o estoque subjacente ou qualquer outro mercado faz uma menor baixa e RSI forma uma maior baixa. RSI não confirma a baixa mais baixa e isto mostra o impulso de reforço. Divergência Bullish 8211 Intel Está se movendo mais baixo quando o indicador de RSI se mover mais altamente 8211 Boa oportunidade de compra Uma divergência bearish dá forma quando o estoque ou o outro mercado faz um mais altamente elevado e RSI forma um mais baixo elevado. RSI não confirma a nova alta e isso mostra enfraquecimento momentum. A Microsoft está se movendo mais alto, enquanto o indicador RSI está se movendo para baixo 8211 Good Selling Opportunity Você pode obter uma boa idéia, olhando para estes exemplos como o RSI gera sinais de inversão de tendência sinais. A coisa mais importante a lembrar sobre o uso de osciladores, como o indicador RSI é o fato de que eles só funcionam bem no intervalo limitado ou mercados agitados. Os mercados que tendem normalmente respondem muito melhor aos indicadores de tendência, como a média móvel. Por outro lado, eu não recomendo usar uma média móvel em um mercado irregular é o caminho mais rápido para o desastre. Certifique-se de verificar o declive geral ou direção da tendência antes de aplicar esses indicadores. O indicador RSI é um dos comerciantes de indicador mais popular usar para estratégias de negociação de curto prazo, vou estar fazendo vários tutoriais mais nas próximas semanas, demonstrando como construir um sistema de negociação a curto prazo com este indicador. O que é Long / Short Equity A equidade Long / short é uma estratégia de investimento de tomar posições longas em ações que se espera que apreciem e posições curtas em ações que Deverão diminuir. Uma estratégia de ações long / short visa minimizar a exposição ao mercado. Enquanto lucrando com ganhos de ações em posições longas e queda de preços nas posições curtas. Embora isso possa não ser sempre o caso, a estratégia seria rentável em uma base líquida, desde que as posições longas gerar mais lucro do que as posições curtas, ou vice-versa. A estratégia de ações de longo / curto é popular entre os fundos de hedge, muitos dos quais empregam uma estratégia de mercado neutro onde os montantes em dólares das posições compradas e curtas são iguais. VIDEO Carregar o leitor. Enquanto muitos fundos de hedge também empregam uma estratégia de ações long / short com um viés longo (como 130/30, onde a exposição longa é 130 ea exposição curta é 30), comparativamente menos hedge funds empregam um viés curto para Sua estratégia longa / curta. As estratégias de acções longas / curtas podem ser diferenciadas de várias formas pela geografia do mercado (economias avançadas, mercados emergentes, Europa, etc.), sector (energia, tecnologia, etc.), filosofia de investimento (valor ou crescimento) e assim por diante. Um exemplo de uma estratégia de ações long / short com um mandato amplo seria um fundo de crescimento de capital global um exemplo de um mandato relativamente estreito seria um fundo de saúde de mercados emergentes. Uma variação popular do modelo longo / curto é a do comércio de pares, que envolve a compensação de uma posição comprada em um estoque com uma posição curta em outro estoque no mesmo setor. Por exemplo, um investidor no espaço de tecnologia pode assumir uma posição longa na Microsoft e compensar isso com uma posição curta na Intel. Se o investidor comprar 1.000 ações da Microsoft em 33 cada, ea Intel está negociando em 22, a etapa curta deste comércio emparelhado envolveria a compra de 1.500 ações da Intel, de modo que os montantes em dólares das posições longa e curta são iguais. A situação ideal para esta estratégia de longo / curto seria para a Microsoft para apreciar e para a Intel a declinar. Se a Microsoft chegar a 35 e a Intel cai para 21, o lucro global desta estratégia seria de 3.500. Mesmo se a Intel avançar para 23, uma vez que os mesmos fatores normalmente impulsionar as ações para cima ou para baixo em um setor específico, a estratégia ainda seria rentável em 500, embora muito menos. Para contornar o fato de que os estoques dentro de um setor geralmente tendem a se mover para cima ou para baixo em uníssono, as estratégias long / short freqüentemente tendem a usar diferentes setores para as pernas longas e curtas. Por exemplo, se as taxas de juros estão subindo, um fundo de hedge pode curtos setores sensíveis a juros, como utilitários. E ir muito tempo em setores defensivos, como cuidados de saúde. Triple Moving Average Trading System O sistema de negociação Triple Moving Average (regras e explicações mais adiante) é uma tendência clássica sistema seguinte. Como tal, incluímos isso em nosso relatório "State of Trend Following". Que visa estabelecer um benchmark para acompanhar o desempenho genérico da tendência seguindo como uma estratégia de negociação. O Estado de Tendência da Sabedoria Apresenta o desempenho de um índice composto composto por sistemas clássicos de tendências (Triple Moving Average e outros) simulados em múltiplos prazos e uma carteira de futuros, selecionados da gama de 300 mercados de futuros em mais de 30 bolsas que a Wisdom Trading pode fornecer aos clientes acesso. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores. Nós publicamos atualizações para o relatório todos os meses, incluindo o do sistema de negociação Triple Moving Average. Subscrever é a melhor maneira de acompanhar e seguir o desempenho da tendência seguinte em uma base regular. Subscreva, certifique-se de que não perca o nosso estado de tendência. Receba atualizações gratuitas a cada mês Tendência após o desempenho em poucas palavras Tendência objetiva seguindo benchmark Estatísticas e análises úteis Relatório histórico completo para novos assinantes Uma das estratégias comerciais mais comuns entre os profissionais de futuros. Triple Moving Average System Explained O sistema de média móvel Triple Moving usa três médias móveis, uma curta, uma média e uma longa. O sistema de negociação com média móvel tripla negocia muito quando a média móvel curta é maior do que a média móvel média ea média móvel média é maior do que a média móvel longa. Quando a média móvel curta está de volta abaixo da média móvel média, o sistema sai. O inverso é verdadeiro para comércios curtos. Por esta razão, ao contrário do sistema de negociação Dual Moving Average, este sistema nem sempre está no mercado. O sistema está fora do mercado quando a relação entre o MA curto eo MA médio não corresponde à relação entre o MA médio e MA longo. Por exemplo, considerando Long negociações, se o MA curto é sobre o MA médio, mas o MA médio está sob o MA longo, o sistema está fora do mercado. Da mesma forma, se o MA médio é sobre o MA longo, mas o MA curto não é sobre o MA médio o sistema está fora do mercado. Isso significa que o sistema Triple Moving Average pode iniciar operações devido a: MA curta está acima do MA médio para entradas longas ou para abaixo para entradas curtas. Este é o caso mais comum. O MA médio está acima do MA longo onde o MA curto já está sobre o MA médio para entradas longas, ou abaixo do MA longo onde o MA curto está já sob o MA médio para entradas curtas. Isso vai acontecer quando o mercado tem sido descendente ou ascendente por um longo tempo e, em seguida, inverte a direção. Demora mais tempo para o MA médio para mover para o outro lado do MA longo, uma vez que são médias mais lentas que o MA curto. O sistema de negociação Triple Moving Average usa, opcionalmente, um stop baseado no Average True Range (ATR). Se a parada ATR não for usada, o sistema usará o valor da média móvel longa como a parada para a finalidade do dimensionamento da posição. No caso de uma parada, o sistema voltará a entrar sempre que as condições acima forem verdadeiras, mesmo que este seja o dia seguinte. O sistema de negociação Triple Moving Average inclui sete parâmetros que afetam as entradas: Long Moving Average O número de dias na média móvel longa. Médio Média Móvel O número de dias na média móvel média. Short Moving Average O número de dias na média móvel curta. Se definido como TRUE, o sistema entrará em uma parada com base em um determinado número de ATR a partir do ponto de entrada. O número de dias utilizados para o cálculo ATR. Este parâmetro é visível e ativo somente se Use ATR Stops for TRUE. A largura de paragem expressa em termos de ATR. Este parâmetro é visível e ativo somente se Use ATR Stops for TRUE. Se o Use ATR Stops for FALSE, o sistema de negociação calculará uma parada ao preço da média móvel longa para fins de dimensionamento de posição. Neste caso, a parada está ativa somente para o primeiro dia. Feche através de MA curto Se definido como True, Trading Blox won8217t ter um comércio a menos que o fechamento também está no lado direito da média curta móvel. Por exemplo, com este parâmetro definido como Verdadeiro, além de a média móvel curta estar acima da média móvel média ea média móvel média estar acima da média móvel longa, o fechamento deve estar acima da média móvel curta para acionar um Long Entrada de posição. Sistemas alternativos Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes diversos sistemas de negociação proprietários. Com estratégias que vão desde a tendência de longo prazo até a reversão média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada. Clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação. Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Na verdade, existem frequentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotético e os resultados reais subsequentemente alcançados por qualquer programa de negociação particular. Uma das limitações do desempenho hipotético resultados é que eles são geralmente preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de resistir a perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados comerciais reais. Existem numerosos outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa específico de negociação que não possam ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e que possam afectar negativamente os resultados de negociação reais. A Wisdom Trading é um corretor de introdução registrado pela NFA. Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas de negociação para indivíduos, corporações e profissionais da indústria. Como um corretor introduzindo independente nós mantemos limpar relacionamentos com diversos comerciantes principais da comissão dos futuros em torno do globo. Várias relações de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados. Nossas relações de compensação proporcionam aos clientes acesso 24 horas aos mercados de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo. Cópia 2017 Sabedoria Trading Negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
No comments:
Post a Comment